A kezdetben katonai erődnek tervezett Alhambra a XIII. század közepén vált Granada királyi rezidenciájává, amely egybe esett a Naszrida Királyság megalakulásával. Az alapító, Mohammed ibn Juszuf Ben Naszr építtette az első palotát is. A XIII.- XV. század között az erőd magas falakból és védőtornyokból álló fellegvárrá nőtte ki magát, amely két fő területet foglalt magában: a katonai zónát vagy Alcazabát és a medinát, másnéven a palotavárost, ahol a naszrida paloták és a később itt élő nemesek házai állnak. V. Károly palotáját (amelyet a várost 1492-ben történő elfoglalása után emeltek) szintén a medinában találjuk.

Az Alhambra név az arab "vörös erőd" kifejezésből ered, a tornyok és falak színére utalva, amelyek teljesen körülveszik a La Sabica dombot. Bár van egy költőibb magyarázat is, amelyet a muszlim krónikások mesélnek. A históriák szerint az Alhambra építése "a fáklyák fénye alatt" is folyt, innen ered a név. Az eredetileg katonai célokra létrehozott Alhambra egyszerre volt erőd, palota és egy kis medina.

A XIII. századig nincs utalás arra, hogy az Alhambra királyi rezidencia lett volna, bár az erődítmény már a IX. század óta létezik. Granada első királyainak, a zirtiánusoknak az Albaicin dombjain voltak a váraik és a palotáik, ezekből azonban mára semmi sem maradt. Ezek a ziriai uralkodók voltak, akik 1238-ban belekezdtek az Alhambra bővítésébe.

A dinasztia alapítója, Muhammed Al-Ahmar a régi erődítmény helyreállításával kezdte. Munkáját fia, II. Muhammed fejezte be, akinek közvetlen utódai sorra folytatták a javításokat, bővítéseket. A paloták (Casa Real Vieja) építése csak a XIV. században kezdődött. Az elvégzett nagyszabású munka két nagy uralkodót dicsér: I. Juszufot és V. Muhammedet. I Juszuf nevéhez kötődik az Igazság kapuja, ő építtette a fürdőket és néhány torony is ekkor készült el. Míg fia, V. Muhammed az Oroszlánok csarnokával befejezte a palotákat.

Az Alhambra 1492-ben keresztény kézre került. Az ostrom során nem pusztították el az épületeit, sőt, azonnal hozzáláttak az újjáépítésnek. A Katolikus Királyok néhány évig innen is irányították országaikat. Később, 1527-ben V. Károly német-római császár és spanyol király egy épületet lebontatott, hogy helyére reneszánsz királyi palotát emeltessen. A palotát Pedro Machuca tervezte, de soha nem készült el teljesen. jellemző, hogy az építését a Granadában maradt mórok adóiból fizették. Igazán nagy kárt csak az 1812-ben távozó francia megszállók tettek, akik távozásukkor felrobbantották az épületegyüttest. A XIX. században ismét megindult az újjáépítés, amely mind a mai napig tart. Az Alhambra falain ma már végig lehet sétálni, amelyet 27 más-más korokból származó torony véd.